GESTION DU RISQUE DE TAUX ET PRINCIPAUX INDICATEURS DE LIQUIDITÉ
Présentation des éléments clés d’une banque en vue d’une gestion ALM
Définition du risque de taux structurel, comportementalisation des principaux postes du bilan et construction de l’impasse de taux
Présentation et calcul des principaux indicateurs du risque de taux (NIIS, EVE, risque de base)
Les 12 principes de la réglementation BCBS
Comptabilité de couverture sous IFRS9
Présentation des principaux indicateurs du risque de liquidité
Public cible
> Professionnel de la banque débutant de nouvelles fonctions en ALM Risque de Taux,
> Auditeurs,
> Inspection Générales,
> MOA dédiée à ALM
Pré-requis
> Formation accessible à tous
Pédagogie
> 75% Théorie
> 25 % Pratique
3 Points forts
> Formation immédiatement opérationnelle.
> Adapter au niveau des participants (Extention aux principaux instruments financiers)
> Compréhension complète de la problématique (section sur la comptabilité de couverture)